プロフィットファクター(PF)で手法やeaの実力を判断する方法
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プロフィットファクター(PF)で手法やeaの実力を判断する方法

プロフィットファクター(PF)とは何がわかる数値なのか?

  • トレード手法やeaの利益額に対する資金効率が、即座にわかる数値

 

プロフィットファクター(PF)は何を表す数値なのか?

  1. 期間中の総損失額に対して、何倍くらい総利益額を上げたかを表す数値
  2. 期間中の資金効率を表す数値

 

プロフィットファクター(PF)が小さいとどういう評価なのか?

 

どういうときに利用するのか?

 

動画解説

プロフィットファクターの役割

  • eaやトレード手法の優劣、成績を比較する

単体で数値を見てもわかりにくいですが、手法やEAのプロフィットファクターを比較すると、

優劣が浮かび上がってきます。

また、時間差で比べれば、資金効率や実力が上がったか下がったのか、手法やeaが機能したのかどうかの判断ができます。

計算方法

プロフィットファクターの計算式
プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

計算式がわかったところで下記のeaを比べてみましょう。

Q:どちらが優秀なeaか即座に答えられますか?

ea1: 総利益が100万、総損失が60万の場合:PF = 100 / 60 = 1.66...

(利益額=40万:利益率=40%

ea2: 総利益が10万、総損失5万の場合:PF = 10 / 5 = 2

(利益額=5万:利益率=50%)

プロフィットファクターは、大きい数値になるほど、優秀であることを意味します。

 

では、どのように優秀なのかというと、資金効率が高いということです。

 

値が大きくなると、小さな損失で大きな利益を上げていることになるので、良いeaになり、

値が小さくなると、大きな損失で小さな利益しか上げていないので、悪いeaになります。

 

ea1は利益額が40万円もあり、ea2は利益額が5万円しかありません。

 

しかし、どちらが優秀なeaかというと少ない資金で大きな利益を上げているea2になります。

よって答えはEA2です。

 

言い換えると、プロフィットファクターは損失額に対しての利益率を数値化したものとも言えます。

 

また、似たような指標にペイオフレシオ(損益比率)があります。

プロフィットファクターとペイオフレシオの違い

結論からいうと、計算式は同じです。

何が違うかというと、割る数値が損益の合計か損益平均かの違いです。

詳しくは下記記事で確認するとわかりやすいです。

 

良いトレード手法(ea)とは

  1. 少ない資金で大きな利益を出す手法(ea)
  2. 小さな損失で大きな利益を出す手法(ea)

です。このうちペイオフレシオは2の方を判断にするのに利用します。

損失を費用と考えると、費用対効果が度合いを判断することができます。

いわば、資金効率ともいえます。

 

プロフィットファクターは利益が上がっていることが前提

 

プロフィットファクターと一緒に見るべき数値

  • 利益額
  • 期間

 

 

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以上