プロフィットファクター(PF)を計算して手法EAの質を判断する方法

プロフィットファクター(PF)を計算して手法EAの質を判断する方法

プロフィットファクターについて詳しく知りたい方は下記のページをご参照ください。

プロフィットファクターの記事一覧

プロフィットファクター(PF)とは?

ざっくり言うと下記のような定義です。

  1. 期間中の総損失額に対して、どのくらい(何倍くらい)総利益額を上げたかを示す数値のこと。
  2. 期間中の費用対効果や資金効率を表す数値のこと。
  3. 期間中の稼ぐ力稼ぐ速さを表す数値のこと。
  4. 資本回転率のような指標。

プロフィットファクターの役割とメリット

  • EAや手法、裁量トレードの性能、優劣、成績を比較する

単体で数値を見てもわかりにくいですが、手法やEAのプロフィットファクターを比較すると、

優劣が浮かび上がってきます。

また、時間差で比べれば、資金効率や実力が上がったか下がったのか、手法やEAが機能したのかどうかの判断ができます。

計算方法

プロフィットファクターの計算式
プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

計算式がわかったところで下記のEAを比べてみましょう。

Q:どちらが優秀なEAか?

(少ない損失で利益を上げているか、大きく稼ぐ力があるか)

EA1: 総利益が100万、総損失が60万の場合:100 / 60 = 1.66...

(利益額=40万:利益率=40%

EA2: 総利益が10万、総損失5万の場合:10 / 5 = 2

(利益額=5万:利益率=50%)

プロフィットファクターは、大きい数値になるほど、優秀であることを意味します。

 

では、どのように優秀なのかというと、資金効率的にということになります。

 

値が大きくなると、小さな損失で大きな利益を上げていることになるので、良いEAになり、

値が小さくなると、大きな損失で小さな利益しか上げていないので、悪いEAになります。

 

EA1は利益額が40万円もあり、EA2は利益額が5万円しかありません。

 

しかし、どちらが優秀なEAかというと少ない資金で大きな利益を上げているEA2になります。

よって答えはEA2です。

 

言い換えると、プロフィットファクターは利益率を数値化したものとも言えます。

 

また、似たような指標にペイオフレシオ(損益比率)があります。

プロフィットファクターとペイオフレシオの違い

結論からいうと、計算式は同じです。

何が違うかというと、割る数値が損益の合計か損益平均かの違いです。

詳しくは下記記事で確認するとわかりやすいです。

良いトレード手法とは

  1. 少ない資金で大きな利益を出す手法(EA)
  2. 小さな損失で大きな利益を出す手法(EA)

です。このうちペイオフレシオは2の方を判断にするのに利用します。

損失を費用と考えると、費用対効果が度合いを判断することができます。

いわば、資金効率ともいえます。