ペイオフレシオを利用してfx利益を伸ばす方法
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SeTrader(しーとれ)

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ペイオフレシオを利用してfx利益を伸ばす方法

ペイオフレシオの基礎知識

ペイオフレシオの目安

結論からいうと、fxで利益を出すには、ペイオフレシオを1.0以上にする必要があります。

ペイオフレシオが1.0以下の場合、損大利小、俗に言うコツコツドカンのトレードで負けています。

つまり、ペイオフレシオ1.0が損益分岐点となるのです。

逆にペイオフレシオ1.0を上回ると利益が出ます。

ということなので、

必ずペイオフレシオ1.0を上回るようトレード戦略を立てていかなければなりません。

また、もうペイオフレシオ1.0以上あるよという場合でも、

利益を最大化するにはそれ以上に数値を伸びるよう工夫が必要です。

 

しかし、あまり背伸びをしようとすると

負けたときにペイオフレシオを押し下げることになる

ので注意が必要です。

ペイオフレシオの数値を上げるには?

1トレードあたりの平均勝ち額を平均負け額より増やすことです。

では具体的にどうすればよいか?

箇条書きにすると下記になります。

  1. 勝ちトレード数    > 負けトレード数(勝率を上げる)
  2. 勝ちトレードロット数 > 負けトレードロット数(勝ちロット数を上げる)
  3. 勝ちトレードPIPS数  > 負けトレードPIPS数(勝ちPIPS数を増やす)
  4. 勝ちポジション時間  > 負けポジション時間

勝ちトレードの平均と負けトレードの平均よりも上げる必要があるということです。

そうすれば、平均勝ち額が平均負け額よりも上がっていきます。

 

つまり、ペイオフレシオが1.0より小さいということはトレード1回あたりの負け額が、勝ち額に対して大きいということで、

逆にペイオフレシオが1.0より大きいということはトレード1回あたりの勝ち額が、負け額に対して大きいということです。

マーチンゲール法ではないかという疑問

マーチンゲール法とは、簡単にいうと倍々賭け手法のことです。

1回のトレードで△1万のを計上した場合、

次のトレードで2万の利益を出すようにLOT数とPIPS数を決めてトレードしていく手法です。

勝った場合は△1万+2万=1万の利益ということになります。

しかし、負けた場合は△1万+△2万=△3万と損失額が倍増してしまう欠点があります。

ドローダウン時に強制ロスカットになることは火を見るよりも明らかです。

マーチンゲール法は

前回の負けの総額に対して、勝ち額を決めていく手法なのに対して

ペイオフレシオを利用したトレードは

負けトレードの平均額に対して、勝ち方を決めていく手法である

ことが大きな違いです。

計算してみればわかると思いますが、

総額で計算すると取り返す金額が一気に膨れ上がりますが、勝てばその分一気に取り返すことができます。

平均で計算すると取り返す金額が一気に膨れ上がることは比較的ありません。

また、負け額を固定してしまえば負け額の平均が上がることもないです。

しかし、1トレードで勝ったとしても一気に負け額を取り返すことはできません。

それでも、負け額の平均額を上回るトレードを繰り返していけば、徐々に取り返すことが可能です。

プロフィットファクターとの違い

ペイオフレシオと似たような指標にプロフィットファクター(PF)といものがあります。

こちらは損益の平均値ではなく合計値を割った指標になります。

どちらもトレードの成績を表す数値ですが、使い方や使う対象、表現する内容が違います。

似て非となるモノです。

ペイオフレシオと何が違うのか?

結論から言うと、大まかに分けると以下の通りです。

  1. ペイオフレシオはトレード分析、トレード戦略に利用される
  2. プロフィットファクター(PF)は資金効率を確認するため手法(EA)の優劣を判断するために利用される

1に関しては前述の通りです。

2に関しては負け額の合計の何倍、勝ち額があるか確認することができます。

企業の財務分析で利用される、資本回転率ようなものです。

また、複数の手法や自動売買(EA)を能力を比較するために利用されます。

つまり、資金効率がいいEAなのかどうかということです。また、自分の投資法にも利用できます。

どちらも期間別に区切って算出すると数値が変化します。

ドローダウンが続くとどちらの数値も下がってきますし、

一気に利益が出ると数値が上がります。

ペイオフレシオを確認するには?

自分の手法やEAのペイオフレシオを確認する方法

業者により、やり方は変わってきますが、

まずは自分の成績をCSVに出力することです。

WEBからログインしてCSVをダウンロードできる業者もありますし、

WEB上にしか表示されない業者もあります。その場合はEXCELなどにコピーして計算するのがベストかと思います。

また、MT4やMT5を利用している場合は簡単に自分の手法やEAの成績をCSVに出力できる方法があります。

それはスクリプトを利用する方法です。

ペイオフレシオの数値を増やすコツ

それは

負け方を固定することです。

言い換えると、

負けポジションの条件を統一させることと言えるでしょう。

負け方を固定すると何がメリットかというと、超えるべき負の軸が明確になるということです。

それ以上の勝ち方をすればよいという、利食いルールが目標が明確になるのです。

負けポジションを統一させるには?

  • ロット数を固定する。
  • ポジション保有時間を固定する。
  • 損切りPIPSを固定する。(ー〇PIPS以上で切る)
  • 損失額を固定する。

利食いルールを決める

  • 利食いPIPSを固定する。(+〇PIPS以下では切らない)

トレードルールが決まるとどうなるか

結果的に「エントリーのタイミングが絞られる」=「トレード数が少なくなる」ということになります。

 

随時、最新情報を更新していますのでたまに覗いてみてください。

以上